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雑感~次週の海外指標まではボックス.....

昨夜の米国市場は休場。
欧州株は上昇、独+0.6%、仏+0.2%、伊+0.82%
イタリア、スペイン国債利回りが一段と低下で伊は2.04%。
スペイン1.89%と英1.93%より低いレベルへ。。
WTI=68.78とOPECの減産見送りで大きく下落。
ドル円は117円後半。

米感謝祭で参加者少なくポジ調整が先行。
ドル円は117円前半まで押す場面があった。
日経も一時17200円を割り込んだが夜間に回復。

本日は、寄付きで外資系が230万株買い越し。
17200円台後半中心の狭いレンジだろう。
IVは、選挙前で下落にも限度がありそう。
特に期先は一定以上は下がらないだろう。

次週は米経済指標、ECBと材料が多い。
ECBでは、国債購入時期に注目が集まる。
週末の雇用統計次第では利上げ前倒しの思惑も。

ただし、TB利回り2.2%台が示す通り、
日米金利差は開いていない一方で、
為替だけが、前のめりに動いている。
需給要因もあるが、やりすぎの感もある。
雇用統計が予想以下の場合の円高に注意か。


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by nkmrnkmr | 2014-11-28 08:34 | 雑感

雑感~狭いレンジ続く...

昨夜の米国市場は小幅上昇。
ダウ+0.07%、NAS+0.60%、SP+0.29%。
WTI=73.48、VIX=12.07に下落、
TBは2.24%、ドル円は117円後半。

昨日も17300-17400円台前半の狭いレンジ。
来月の選挙を控えたポジション調整と、
急騰後の日柄調整が続いている。

選挙が与党の微減にとどまれば、
年末にかけての上昇が期待できるものの、
予想以上に減る可能性もあるので、
ロングポジションを積み上げたくない。

業績が上がり収入に結びついているのは
金融、不動産、輸出、富裕層向け業界程度。
個人では株や投信、外貨をはじめ
首都圏の不動産を保有する層に限られる。

有権者全体で言えば、輸入物価上昇から
生活が苦しくなった層が多数を占めそうだ。
日経の調査によるアベノミクス反対51%も
実情を反映しているといえそうだが...


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by nkmrnkmr | 2014-11-27 07:49 | 雑感

雑感~上に抜けられずボックス継続...

昨夜の米国市場は小幅の動き。
ダウ-0.02%、NAS+0.07%、SP-0.12%。
WTI=73.75に下落、VIX=12.62、
TBは2.26%に低下、ドル円は117円後半。

米国は量的緩和が終了したが
日、欧州、中国と世界の流れは緩和方向。
あれほど危険視された南欧の財務不安も
国債利回りはイタリア2.12%、スペイン1.92%に低下。
これでは2.3%の米国債が買われないはずがない。

日米の金利差が開かないのならば、
来年度の米国利上げ観測が強くても、
ドル円は伸びきれないはず。

これは日経平均にも当てはまるか。
騰落レシオも高く、日柄調整の面もあるが、
選挙では自民はある程度議席を減らしそう。

短期筋も仕掛けづらいところか。
動くのは選挙後と割り切って、
目先はガンマ・ベガショートで良いかも。


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by nkmrnkmr | 2014-11-26 09:36 | 雑感

雑感~先物主導で再び17500円へ......

昨夜の米国市場は小幅続伸。
ダウ+0.04%、NAS+0.89%、SP+0.27%。
WTI=75.65、VIX=12.62、TBは2.31%。
ドル円は118.30-40、CME17490円。

ユーロでは量的緩和の可能性が強くなり、
ドル・ユーロは一時1.23台に突っ込んだ。
スペイン国債利回りは2%を割り込み。

中国利下げもあり週末から週明けにかけ
世界的に株価は上昇する展開である。
金曜日に17100円まで売られた日経も
先物主導で17500円まで戻ってきた。

ドル円も118円台に入っており、
サブプライム前の120円台も射程圏へ。
この時の日経平均の18500円レベルが
当面の目標になってくるか。

ただし、円安けん制発言や
選挙に対する懸念も残り、先物主導で
一気に18000円に達するのは無理もありそう。
(日経調査ではアベノミクス不支持が51%)

天変地異さえなければ下値は相当に硬く、
選挙までボックスが続くと仮定すると、
期先Pのカレンダー、スプレッド系は安心感もある。


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by nkmrnkmr | 2014-11-25 08:28 | 雑感

雑感~日本株は微調整継続......

昨夜の米国市場は小幅上昇。
ダウ+0.19%、NAS+0.56%、SP+0.21%。
WTI=75.62、VIX=13.58、TBは2.336%。
南欧株は一時大幅安もやや持ち直し。
ドル円は118円を挟んだ動き。

日経平均は17500円レベルが相当重く、
今週も結局は抜け切れなかった。
短期筋の売りもあって調整方向か。

選挙では与党が過半数割れることはないが、
今の時期の実施は、政治空白を作るだけで、
来年以降だと当選が危うい連中の希望とも。

アベノミクスといっても日銀の2発の大砲のみで、
政府が大きな成果をあげた訳でもない。
恐らく大勝はないのだろう。


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by nkmrnkmr | 2014-11-21 10:44 | 雑感

雑感~ユニクロトレードは復活するのか......

昨夜の米国市場は小幅下落。
ダウ-0.01%、NAS-0.56%、SP-0.14%。
WTI=74.35、VIX13.96、TBは2.36%。
欧州株はまちまち。南欧国債利回は低位安定。
ドル円は118円台へ。

昨日は17500円付近まで上昇した後、
17300円付近まで利食い売りに押される展開。
17500円レベルは高値警戒感もあるようだが、
円安・選挙期待も残るところで下値は堅そう。

Fリテイリングのチャートを見ると一目瞭然だが
短期筋による225値がさ買いが起こると、
決まってFリテイリングが44000円まで吹き上げる。
昨年5月、年末もその後大きく調整したが、
今年も同様のことが起こるのだろうか。

PER40倍台の同社が買われるのは、
日経平均の寄与度が約1割という高さのためで、
同社やファナック、ソフバンク等数社を買えば
指数を吊り上げられるのが魅力である。

昨年と異なるのは、選挙が実施されること、
指数ではJPX400のパフォーマンスが良さそうなこと。

選挙後は大きな利食い売りの可能性もあり、
225売りJPX400買いが有望なことを考えると、
ユニクロトレードの魅力も薄れるのかもしれない。


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by nkmrnkmr | 2014-11-20 09:30 | 雑感

雑感~欧米株上昇、円安進む......

昨夜の米国市場は上昇。
ダウ+0.23%、NAS+0.66%、SP+0.52%。
WTI=74.26、VIX13.86、TBは2.32%。
ドル円は116円80-90。

欧州市場も先日のECB総裁による
「国債購入を準備」の流れが継続、
株高・国債利回り低下が進んでいる。

昨日は一昨日の急落分をほぼ戻した。
外部環境の良さと、日銀のETF買い、
選挙に対する外人の期待もあり
押し目買い意欲は強いようだ。

中間決算の発表を受けて、
日経平均の今期予想EPSは1060円台に上昇。
来期予想EPSは1200円程度まで上昇しそう。
PER=15で株価は18000円の計算であり、
特に割高でもない水準だ。

SQ、選挙まで波乱の可能性はあるとして、
自民党が過半数を割れない限り、
年末にかけて再度先物主導の場面も。


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by nkmrnkmr | 2014-11-19 07:28 | 雑感

雑感~スピード調整も下値限定か......

昨夜の米国市場は小動き。
ダウ+0.08%、NAS-0.37%、SP+0.06%。
WTI75.47、VIX13.99、TBは2.34%。
ドル円は116円40-50。

昨日は朝方のGDPに注目が集まった。
予想以上なら消費増税続行と思われたが...
結果は予想を大きく上回るマイナス成長。

発表直後はsin先物は17570円まで上昇も
寄付き後から先物売りが膨らみ、
ドル円は115円台まで売り込まれ、
日経も一時17000円割れまで売られた。

先週は消費税増税先送りと選挙報道で、
値がさ買い+円売りのユニクロトレードが顕著だった。
行過ぎ感もあっただけにスピード調整も仕方ない。

先週の一連の騒動からすると、
政府関係者には事前に分かっていたか。
だからこそ増税先送り+選挙で動いたのだろう。

海外市場は欧州市場が高く米国は小動き、
為替も116円台半ばに戻ったことで、
とりあえず下値不安はやや解消か。
引続き12月売り1月買いを継続。


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by nkmrnkmr | 2014-11-18 06:38 | 雑感

雑感~消費税先送り、選挙でどうなるか......

週末の米国は小動き。
ダウ-0.10%、NAS+0.19%、SP+0.03%。
WTI76.05、VIX13.31、TBは2.32%。
月曜日早朝のドル円は116円後半。

8:50に発表された7-9GDPでは、
予想より大きく下振れの数字となった。
消費増税先送りがほぼ確実と見られる。

ドル円は117円付近まで上昇、
寄付き前の先物は17550円を越える場面も。
9:15現在では17350円程度まで売り先行。
ドル円も116円半ば程度に。

週末に掛けてユニクロトレードが顕著だったが、
短期筋の利食い売り優勢と言ったところ。
今後の動きは見極めづらく、
しばらく軽いポジで様子見が賢明。

選挙は自民はやや支持率を落とすと予想。
しかし、年末にかけては動きが軽くなり、
短期筋主導でリーマン前のドル円120円台、
日経18000円台の可能性もあるか。

ここ2年同様に、C売りは要注意か。
下落時の12P売り1P買いカレンダー系が無難。


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by nkmrnkmr | 2014-11-17 09:27 | 雑感

雑感~12C16000が10円の怪...

本日の朝一番に珍事が発生。
12C16000は、まさかの10円だった。

考えられるのは次の2つ

投資家が自ら成行注文を出した可能性もあるが、
恐らく、その投資家がSBIを使っており、
putとcallを間違えた可能性がある。

SBIの発注画面のデフォルトはcallなので、
項目を変えるといつの間にかcallに戻っている
というシステム上の問題である。

更に、サーバーの容量の問題なのか、
寄付直後はシステムの動きがやたら遅く、
途中で気付いてもキャンセルは難しそう。
(このためSBIでは寄付で出さない方がいい)


追証の発生で資金手当が出来ず、
証券会社に寄付で反対売買を出された。

実はこの可能性の方が高いと思われる。
証券会社の取引ルールにそう書いてあれば、
仕方がないのかもしれない。

思い出すのは2011年の大震災の数日後、
夜間取引で異常値が続出したケース。
これはM証券のロスカット口座が原因なのだが、
後に裁判となったのは記憶に新しい。

証券会社もディープインを寄付で出すのならば、
離れたところでマーケットメイクするとか、
配慮があってもいいようにも思うのだが。
多分、機械的に注文を出しているはずだから
管理者も見ていないのだろう......


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by nkmrnkmr | 2014-11-14 16:39 | 雑感